Science actuarielle

La science actuarielle applique le mathématique et les méthodes statistiques du au évaluent le risque dans l'assurance et des industries des finances . Les actuaires sont des professionnels qui sont qualifiés dans ce domaine par des examens et l'expérience.

La science actuarielle inclut un certain nombre de disciplines de corrélation, y compris la probabilité et les statistiques , les finances , et les sciences économiques . Historiquement, la science actuarielle a employé les modèles déterministes dans la construction des tables et des primes. La science est passée par les changements révolutionnaires pendant les 30 dernières années dues à la prolifération des ordinateurs à grande vitesse et de la synergie des modèles actuariels stochastiques du avec la théorie financière moderne.

Beaucoup d'universités ont l'étudiant préparant une licence et les programmes de degré gradué dans la science actuarielle. En 2002, une enquête de Wall Street Journal sur les meilleurs travaux aux Etats-Unis a énuméré le « actuaire » comme travail du deuxième meilleur.

Assurance-vie, pensions et soins de santé

La science actuarielle est devenue une discipline mathématique formelle vers la fin du XVIIème siècle avec la demande accrue des assurances d'assurance à long terme telles que l'enterrement, l'assurance-vie , et les annuités. Ces assurances à long terme ont exigé que de l'argent soit affecté pour payer de futures indemnités, telles que l'annuité et les capitaux décès beaucoup d'années dans le futur. Ceci exige estimer de futurs événements contingents, tels que les taux de mortalité par âge, comme le développement des techniques mathématiques pour escompter la valeur des ressources financières allouées et placées. Ceci a mené au développement d'un concept actuariel important, désigné sous le nom de la valeur actuelle d'une future somme. Les pensions et les soins de santé ont émergé en début du 20ème siècle en raison de la négociation collective . Certains aspects des méthodes actuarielles pour escompter des fonds de pension de retraite ont relevé de la critique des sciences économiques financières moderne. le

dans l'assurance-vie traditionnelle, science actuarielle se concentre sur l'analyse de la mortalité , la production des tables de vie et l'application d'intérêt composé de produire l'assurance-vie, les annuités et les politiques de dotation. Des programmes contemporains d'assurance-vie ont été prolongés pour inclure le crédit et l'assurance de l'homme-clé d'assurance hypothécaire et pour de petites entreprises, l'assurance de soin à long terme et les comptes d'épargne d'épargnes de santé . le

dans l'assurance médicale maladie, y compris l'assurance fournie directement par des employeurs, et la sécurité sociale, science actuarielle se concentre sur les analyses des taux d'incapacité, de morbidité, de mortalité, de fertilité et d'autres éventualités. Les effets du choix du consommateur et de la répartition géographique de l'utilisation des services médicaux et des procédures, et l'utilisation des drogues et des thérapies, est également de grande importance. Ces facteurs étaient à la base du développement de la balance de valeur relative de Ressource-Base ( RBRVS ) à Harvard dans une étude multi-disciplinée. Aides de science actuarielle également dans la conception des structures d'avantage, des normes de remboursement, et les effets des normes proposées de gouvernement sur le coût de soins de santé. le

dans l'industrie de pension, des méthodes actuarielles sont employés pour mesurer les coûts de stratégies alternatives en ce qui concerne la conception, l'entretien ou la conception des plans de retraite de retraite. Les stratégies sont considérablement influencées par la négociation collective ; les vieux, nouveaux et étrangers concurrents de l'employeur ; la démographie changeante de la main d'oeuvre ; changements du code de recettes ; changements de l'attitude du service de recettes concernant le calcul des excédents ; et également d'une manière primordiale, les tendances financières et économiques à court et à long terme. Il est commun avec des fusions et des acquisitions que plusieurs plans de retraite de retraite doivent être combinés ou au moins administrés sur une base équitable. Quand les changements d'avantage se produisent, de vieux et nouveaux programmes de prévoyance doivent être mélangés, de nouvelles demandes satisfying de social et divers calculs d'essai de discrimination de gouvernement, et fournir à des employés et à des retraités des choix compréhensibles et des chemins de transition. Des responsabilités de programmes de prévoyance doivent être correctement évaluées, reflétant les deux avantages gagnés pour le service passé, et les avantages pour le futur service. En conclusion, on doit développer des arrangements de placement qui sont maniables et satisfaire le les normes de comptabilité financière qu'embarquent (FASB). le

dans des programmes de bien être social, le bureau de de l'actuaire en chef (OCACT), l'administration de sécurité sociale planifie et dirige un programme des évaluations et des analyses actuarielles concernant la retraite ASS-administrée, les survivants et les programmes d'assurance invalidité d'invalidité et vers les changements proposés de ces programmes. Il évalue des opérations de la vieillesse fédérale de et le fonds en fidéicommis d'assurance de survivants et le fonds en fidéicommis fédéral d'assurance invalidité d'invalidité, entreprend des études du financement de programme, effectue la recherche actuarielle et démographique sur la sécurité sociale et les questions relatives de programme faisant participer la mortalité, la morbidité, l'utilisation, la retraite, l'incapacité, la survie, le mariage, le chômage, la pauvreté, la vieillesse, les familles des enfants, etc., et les charges de travail de futur de projets. En outre, le bureau est chargé des analyses du coût de conduite concernant le programme supplémentaire du revenu de sécurité (SSI), programme financé et dépendant des ressources d'un général-revenu pour les handicapés âgés, aveugles et de faible revenu. Le bureau fournit technique et les services consultatifs au commissaire, au comité directeur des fonds en fidéicommis de sécurité sociale, et son personnel semble devant les comités congressionnels fournir le témoignage expert sur les aspects actuariels des problèmes de sécurité sociaux.

La science actuarielle s'est appliquée à d'autres formes d'assurance

La science actuarielle est également appliquée aux formes à court terme d'assurance, désignées sous le nom de la propriété et l'accident ou l'assurance de la responsabilité , ou à l'assurance générale . Sous ces formes d'assurance, l'assurance est généralement fournie une période annuelle renouvelable, (comme un contrat annuel pour fournir les dommages de bâche de police d'assurances de propriétaires d'une maison à une maison et son contenu pendant une année). L'assurance peut être décommandée à la fin de la période par l'une ou l'autre partie. le

dans la propriété et les champs de l'assurance accidents , compagnies tendent à se spécialiser en raison de la complexité et de la diversité des risques. Une division commode est d'organiser autour des lignes personnelles et commerciales de l'assurance. Les lignes personnelles de l'assurance incluent les assurances familières du feu, d'automobile, de propriétaires d'une maison, de vol et de parapluie. Les lignes commerciales incluraient la suite d'affaires, la responsabilité du fait des produits, l'assurance de flotte, la compensation d'ouvriers, la fidélité et la sécurité, l'assurance du D&O et une grande variété d'assurances exigées pour des entreprises. Au delà de ces derniers, l'industrie doit fournir l'assurance de catastrophe pour des risques dus aux conditions atmosphériques, des tremblements de terre, contrefaçon et d'autres formes d'espionnage de corporation, terrorisme et toutes ses implications, et finalement assurance pour les risques les plus peu communs parfois liés au Lloyds de Londres . En tout de ces entreprises, la science actuarielle doit apporter la collecte de données, la mesure, l'estimation, des prévisions, et les outils d'évaluation de fournir des données financières et garantissantes pour que la gestion évalue des opportunités de marché et le degré de prise de risques qui est exigée. La science actuarielle doit fonctionner à deux niveaux : (i) au niveau de produit pour faciliter politiquement l'évaluation et la réservation équitables correctes ; et (ii) au niveau de corporation pour évaluer le risque global à l'entreprise des événements catastrophiques par rapport à sa capacité ou excédent de garantie. Les actuaires, travaillant habituellement dans une équipe multidisciplinaire doivent aider à répondre à des issues de gestion : (i) est le risque assurable ; (ii) fait la compagnie ont l'administration efficace de réclamations pour déterminer des dommages ; (iii) fait la compagnie ont la manipulation de réclamations suffisante pour couvrir des événements catastrophiques ; (iv) et la vulnérabilité de l'entreprise aux risques incontrôlables tels que l'inflation, résultats politiques défavorables ; résultats légaux défavorables tels que les récompenses excessives de dommages et intérêts punitifs, et agitation internationale. le

dans les domaines de la réassurance , science actuarielle est employé pour concevoir et la réassurance et la rétro-réassurance des prix complote, et pour établir des fonds de réserve pour des réclamations connues et des réclamations et des catastrophes de futur. Rétro-réassurance, également connue sous le nom de la rétrocession se produit quand une compagnie de réassurance reinsures des risques avec encore une autre compagnie de réassurance. La réassurance peut être employée pour écarter le risque, pour lisser des revenus et la marge de financement, pour réduire des conditions de réservation et améliorer la qualité de l'excédent, réassurance crée des situations de l'arbitrage , et l'arbitrage de rétro-réassurance peut créer les spirales qui peuvent mener à l'instabilité et aux faillites financières. Une spirale se produit (comme exemple) quand un réassureur accepte une rétrocession qui contient unknowingly les risques qui reinsured précédemment. Quelques cas rapportés d'arbitrage et de spirales se sont avérés illégaux. L'escroquerie du placement de capitaux propres de a été établie sur l'utilisation abusive de la réassurance financière de transférer les capitaux permanents sociaux à partir du porteur de réassurance au placement de capitaux propres. Au sens le plus large du mot, la réassurance prend beaucoup de formes : (i) réduction d'un risque ; (ii) exigeant les assurés à l'individu assurent une partie du risque de contingent ou d'investissement ; (iii) limitation de l'assurance par des deductibles, la coassurance ou la langue d'exclusion de politique ; (iv) placement d'une politique dans une piscine de risque avec une cohorte des concurrents pour atteindre un objectif social ; (v) cession ou virer d'un pourcentage de chaque politique sur une autre compagnie d'assurance (c. le réassureur) ; (vi) cession ou virer des montants en excédent ou des assurances excessives sur le réassureur ; (vii) les capitaux de cession ou de transfert a basé des politiques au réassureur en échange du capital ; (viii) achat de l'assurance d'excédent de pertes ; (ix) achat des assurances de parapluie pour un panier des risques ; (x) achat de l'assurance de catastrophe pour des événements contingents spécifiques. La réassurance est complexe. La gestion de compagnie et leurs actuaires doivent traiter tous les événements contingents assurables connus, comme garantissent la qualité de leurs compagnies cedant, et maintiennent les outils et les pratiques en matière auditantes de l'information d'identifier l'arbitrage et les spirales.

Développement

Pré-formalisation

Dans le monde antique il n'y avait aucune pièce pour le malade, souffrance, handicapé, âgée, ou pauvre-il n'était pas une partie de la conscience culturelle des sociétés. Les méthodes tôt de protection ont impliqué la charité ; les organismes religieux ou les voisins se rassembleraient pour l'indigent et indigent. Par le milieu du troisième siècle, 1.500 personnes de souffrance étaient soutenues par des opérations charitables dans le Rome . La protection charitable est toujours une forme active d'appui à ce jour même. Cependant, la réception de la charité est incertaine et est souvent accompagnée du stigmate social . Les accords élémentaires et les pensions de l'aide mutuelle ont surgi dans l'antiquité. Tôt dans l'empire romain , des associations ont été formées pour prendre en charge les dépenses de l'enterrement, de l'incinération, et des monument-précurseurs à l'assurance d'enterrement de et aux caisses . Une petite somme était payée dans des fonds communaux sur une base hebdomadaire, et sur la mort d'un membre, les fonds couvriraient les dépenses des rites et de l'enterrement. Ces parts parfois vendues de sociétés dans le bâtiment du columbāria , ou chambres fortes d'enterrement, possédées par placent-le le précurseur aux mutuelles . D'autres exemples tôt de la sécurité mutuelle et des pactes de l'assurance peuvent être tracés de nouveau à de diverses formes de camaraderie dans les clans de Saxon de l'Angleterre et leur germanique s'abstient, et à la société celtique. Cependant, beaucoup de ces derniers des formes plus tôt de sécurité et d'aide échoueraient souvent en raison du manque d'arrangement et de connaissance.

Développement initial

Le dix-septième siècle était une période des avances extraordinaires dans les mathématiques en l'Allemagne, la France et Angleterre. Il y avait en même temps un désir et un besoin rapidement croissants de placer l'évaluation du risque personnel sur une base plus scientifique. Indépendamment entre eux, l'intérêt composé a été étudié et la théorie des probabilités a émergé pendant qu'un puits comprenait la discipline mathématique. Une autre avance importante est venue en 1662 d'un Draper de Londres appelé le John Graunt , qui a prouvé qu'il y avait les modèles prévisibles de la longévité et de la mort dans un groupe défini, ou la cohorte , des personnes, en dépit de l'incertitude au sujet de la future longévité ou mortalité de n'importe quelle une personne individuelle. Cette étude est devenue la base pour la table de vie originale . C'était maintenant installation possible par arrangement d'assurance pour fournir l'assurance-vie ou les pensions pour un groupe de personnes, et à calculer avec un certain degré d'exactitude, combien chaque personne dans le groupe devrait contribuer à des fonds communs assumés pour gagner un taux d'intérêt fixe. La première personne pour démontrer publiquement comment ceci pourrait être fait était Edmond Halley (de la renommée de la comète de Halley de ). En plus de construire sa propre table de vie, Halley a démontré une méthode d'employer sa table de vie pour calculer le de la meilleure qualité ou la somme d'argent quelqu'un d'un âge indiqué devrait payer pour acheter une vie-annuité.

Actuaires tôt

Le travail pilote de James Dodson sur le système de la meilleure qualité de niveau a mené à la formation de la société pour des assurances équitables sur les vies et la survie (généralement connues maintenant sous le nom de vie équitable ) à Londres en 1762. La compagnie existe toujours, bien qu'elle ait rencontré des difficultés récemment. C'était la première compagnie d'assurance-vie pour employer les tarifs qui ont été calculés scientifiquement pour des politiques de vie à long terme. Beaucoup de d'autres compagnies d'assurance-vie et fonds de pension de retraite ont été créés au cours des 200 années suivantes. C'était la société pour les assurances équitables qui ont employé la première fois l'actuaire de `de limite' pour son cadre supérieur en 1762. Précédemment, l'utilisation de la limite avait été limitée à un fonctionnaire qui a consigné les décisions, ou le `agit', des cours ecclésiastiques. Les autres compagnies qui n'ont pas à l'origine employé de telles méthodes mathématiques et scientifiques, le plus souvent failed, ou ont été forcées d'adopter les méthodes frayées par équitable.

Effets de technologie

En siècles de XVIIIème siècle et de les dix-neuvième , la complexité informatique a été limitée aux calculs manuels. Les calculs réels exigés pour calculer des primes d'assurance justes sont plutôt complexes. Les actuaires de ce temps ont développé des méthodes pour construire les tables facile-utilisées, using des approximations sophistiquées appelées les fonctions de commutation, pour faciliter des calculs opportuns, précis, manuels des primes. Avec le temps, des organismes actuariels ont été fondés pour soutenir et plus loin des actuaires et science actuarielle, et pour protéger l'intérêt public en assurant la compétence et les normes morales. Cependant, les calculs sont demeurés encombrants, et les raccourcis actuariels étaient banaux. Les actuaires sans vie ont suivi dans les marchepieds de leurs compatriotes de la vie au 20ème siècle tôt. La révision 1920 aux taux de compensation d'ouvriers a assuré deux mois de travail jour et nuit par jour et nuit des équipes d'actuaires. Dans les années 30 et les années 40, cependant, les bases mathématiques rigoureuses pour des processus stochastiques du ont été développées. Les actuaires pourraient maintenant commencer à prévoir des pertes using des modèles des événements aléatoires, au lieu des méthodes déterministes du qu'ils avaient été contraints à dans le passé. L'introduction et le développement de l'industrie informatique d'ordinateurs autre ont révolutionné la profession actuarielle. Du crayon-et-papier aux cartes perforées aux dispositifs à grande vitesse courants, la capacité de modélisation et de prévision de l'actuaire s'est développée exponentiellement, et des actuaires requis pour s'ajuster sur ce nouveau monde.

Science actuarielle et sciences économiques financières modernes

Quelques aspects de science actuarielle traditionnelle ne sont pas alignés avec les sciences économiques financières moderne. Des actuaires de pension ont été défiés par les économistes financiers concernant le placement et les stratégies de placement. Il y a deux raisons de la divergence des pratiques économiques actuarielles et financières. Le premier traite la complexité fine des calculs, et la seconde avec le fardeau lourd des règlements résultant de la recherche d'Armstrong sur 1905, l'acte de 1932, l'adoption de Verre-Steagal de de la réservation d'évaluation de sécurité par mandats par l'association nationale de des commissaires d'assurance ; les fluctuations amorties dernière par loi du marché. Enfin les évaluations et le placement de pensions doivent être conformes au conseil de normes de comptabilité financière de , (FASB) aux Etats-Unis et le Canada. Le fardeau de normalisation a mené à une séparation des pouvoirs concernant la gestion et à l'évaluation de l'actif et du passif.

Historiquement, une grande partie de la base de la théorie actuarielle a antidaté la théorie financière moderne. En début du 20ème siècle, les actuaires développaient beaucoup de techniques qui peuvent être trouvées dans la théorie financière moderne, mais pour différentes raisons historiques, ces développements n'ont pas réalisé beaucoup d'identification. En conséquence, la science actuarielle s'est développée selon un chemin différent, devenant plus dépendant sur des prétentions, par opposition aux concepts risque-neutres de l'évaluation Arbitrage-libre du utilisés dans des finances modernes. La divergence n'est pas liée à l'utilisation des données historiques et des projections statistiques des marges de financement de responsabilité, mais est à la place provoquée par la façon de laquelle les méthodes actuarielles traditionnelles appliquent des données du marché avec ces nombres. Par exemple, une méthode actuarielle traditionnelle suggère que cela le changement du mélange de l'attribution de capitaux de des investissements puisse changer la valeur des responsabilités et des capitaux (en changeant la prétention de taux d'escompte ). Ce concept est contradictoire avec les sciences économiques financières .

Le potentiel de la théorie financière moderne de sciences économiques de compléter la science actuarielle existante a été identifié par des actuaires au mi-vingtième siècle. Vers la fin des années 80 et du début des années 90, il y avait un effort distinct pour que les actuaires combinent la théorie financière et les méthodes stochastiques dans leurs modèles établis. Les idées des sciences économiques financières sont devenues de plus en plus influentes dans la pensée actuarielle, et la science actuarielle a commencé à embrasser une modélisation mathématique plus sophistiquée des finances. Aujourd'hui, la profession, dans la pratique et dans les programmes éducatifs de beaucoup d'organismes actuariels, est consciente de la nécessité de refléter l'approche combinée des tables, des modèles de perte, des méthodes stochastiques, et de la théorie financière. Cependant, les concepts prétention-dépendants sont encore employés couramment (comme l'arrangement de la prétention de taux d'escompte comme cité précédemment), en particulier en Amérique du Nord.

La conception de produits ajoute une autre dimension à la discussion. Les économistes financiers arguent du fait que les avantages de pension sont coller-comme et ne devraient pas être placés avec des investissements de portefeuille sans refléter les risques de ne pas réaliser des retours prévus. Mais quelques produits de pension reflètent les risques des retours inattendus. Dans certains cas, le bénéficiaire de pension assume le risque, ou l'employeur assume le risque. La discussion courante semble maintenant se concentrer sur quatre principes. les modèles financiers devraient être exempts d'arbitrage ; 2. l'actif et le passif avec des marges de financement identiques devraient avoir le même prix. Ce, naturellement, est en désaccord avec le FASB . La valeur des capitaux est indépendant de son financement. l'issue finale traite la façon dont des capitaux de pension devraient être investis. Essentiellement, déclarer financier de sciences économiques que des capitaux de pension ne devraient pas être investis dans les actions ordinaires pour une série de raisons théoriques et pratiques.

Actuaires en dehors d'assurance

Il y a une tendance d'augmentation d'identifier que des qualifications actuarielles peuvent être appliquées à une étendue des applications en dehors du secteur des assurances. Un exemple notable est l'utilisation dans des états de quelques USA de modèles actuariels de placer les directives de condamnation criminelles. Ces modèles essayent de prévoir la possibilité de re-offenser selon les facteurs d'estimation qui incluent le type du crime, de l'âge, du fond éducatif et d'appartenance ethnique du contrevenant. Cependant, ces modèles ont été soumis à la critique en tant que fourniture de la justification par le personnel de police sur les groupes ethniques spécifiques. Si c'est statistiquement correct ou une corrélation individu-accomplissante demeure sous la discussion.

Un autre exemple est l'utilisation des modèles actuariels d'évaluer le risque de récidivité d'offense de sexe. Des modèles actuariels et les tables associées, telles que le MnSOST-R, Static-99, et SORAG, ont été employés depuis la fin des années 1990 pour déterminer la probabilité qu'un agresseur sexuel recidivate et ainsi si lui ou elle devrait être institutionalisé ou placé librement.

Voir également de
de l'exploitation de données de de

: Catégorie : Théorie actuarielle de ruine de de

des associations

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