Oldrich Vasicek

Le Oldrich Alfons Vasicek (Oldřich Vašíček) (1942-) un mathématicien tchèque du , maîtrise sa reçu dans les maths d'Institute technique tchèque, 1964, et un doctorat dans la théorie des probabilités de l'université de Charles de quatre ans après, alors les réservoirs de l'Union Soviétique est arrivé à Prague pour imposer la doctrine de Brezhnev de .

Vasicek est parti pour l'Amérique, a arrangé dans le San Francisco , et a trouvé l'emploi dans le département de science de la gestion de la banque de Wells Fargo en janvier 1969.

Dans le 1970 , cette banque a commandité une conférence qui a inclus le Fischer noir et le Myron Scholes , qui avaient juste commencé penser sérieusement au problème d'évaluer les options d'achat d'actions . Naturellement, leur papier sur ce sujet, chronométré afin de coïncider avec un papier relatif par le Robert C. Merton , révolutionne les sciences économiques financières trois ans après. Même leurs pensées préliminaires à la conférence de 1970 ont excité Vasicek, qui a bientôt fait aux issues relatives son propre travail de vie.

Le propre papier de la percée de Vasicek, décrivant la dynamique de la courbe de rendement , est apparu dans le journal de des sciences économiques financières en 1977. Dans le respect de ce document, et de travail suivant, l'association internationale de des ingénieurs financiers a appelé Vasicek son IAFE/Sungard ingénieur financier de l'année, en 2004.

Le modèle court de taux de de signifier-retour qu'il décrit est généralement connu comme Vasicek modèle.

Vasicek a reçu la récompense de réussite de toute une vie de magazine de risque. Il a été installé dans le Panthéon de stratégie de dérivés, le Panthéon de société d'analystes de revenu et le Panthéon de magazine de risque.

Il joue la cannelure et est un windsurfer avide.

EFAULTSORT : Vasicek, Oldrich

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