Non-corrélatif
Dans la théorie des probabilités et les statistiques , deux variables aléatoires à valeurs réelles serait le non-corrélatif si leur covariance est zéro.
Les variables aléatoires non-corrélatives ont un coefficient de corrélation de zéro, excepté dans le cas insignifiant quand les deux variables ont le désaccord zéro de (sont les constantes). Dans ce cas-ci la corrélation est non définie.
Généralement l'uncorrelatedness n'est pas identique que l'orthogonalité , excepté dans le cas spécial où le X ou le Y a une valeur prévue de 0. Dans ce cas-ci, la covariance est l'espérance du produit, et le X et le Y sont non-corrélatif si et seulement si E ( DE X/Y) = E ( de X) E ( de Y).
Si le de X et de Y sont le indépendant, alors ils sont non-corrélatifs. Cependant, non toutes les variables non-corrélatives sont indépendantes. Par exemple, si le de X est un de variable aléatoire continue uniformément distribué sur le de 1 et de Y = le 2 de X, puis de X et de Y être non-corrélatif quoique le de X détermine le de Y et une valeur particulière de de Y peut être produite par seulement un ou deux valeurs de de X.
Uncorrelatedness est une relation entre seulement deux variables aléatoires. En revanche, l'indépendance peut être un rapport entre plus de deux.
voient également : corrélation , covariance de
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