Bâle II
asel II
Le Bâle II est la seconde des Accords de Bâle de , qui sont des recommandations concernant des lois d'opérations bancaires et des règlements publiés par le comité de Bâle de du contrôle bancaire . Le but de Bâle II est de créer une norme internationale que les organismes de contrôle bancaire peuvent employer quand créant des règlements au sujet combien les banques capitales doivent mettre de côté pour garder contre les types de visage financier et opérationnel de banques de risques. Les avocats de Bâle II croient qu'une norme si internationale peut aider à protéger le système financier international contre les types de problèmes qui pourraient surgir si une banque importante ou une série de banques s'effondre. Dans la pratique, les tentatives de Bâle II d'accomplir ceci en installant des conditions rigoureuses de risque et de gestion du capital ont conçu pour s'assurer qu'une banque juge les réservations capitales appropriées au risque que la banque s'expose à traversant ses pratiques en matière de prêt et d'investissement. D'une façon générale, ces règles signifient que le risque plus grand auquel la banque est exposée, plus la quantité est grande de capital que la banque doit se tenir pour sauvegarder sa solvabilité et stabilité économique globale.
que la version définitive vise : S'assurant que l'attribution capitale est plus de risque sensible ;
Tandis que l'Accord final a en grande partie abordé l'issue de normalisation d'arbitrage, il restent des secteurs où les besoins de capitaux de normalisation divergeront de l'économique.
Bâle II est en grande partie parti sans changement de la question de la façon définir réellement la banque capital de , qui diverge des capitaux propres de la comptabilité aux égards importants. La définition de Bâle I, comme modifiée jusqu'à présent, demeure en place.
L'Accord en fonction
Bâle II emploie un " de ; pillars" trois ; &ndash de concept de ; (1) besoins de capitaux minimum (abordant le risque), (2) revue de surveillance et (3) &ndash de la discipline du marché de ; pour favoriser une plus grande stabilité de dans le système financier .Bâle que je m'accorde traité seulement des parties de chacun de ces piliers. Par exemple : en ce qui concerne le premier pilier de Bâle II, seulement un risque, risque de crédit, a été traité dedans une façon simple tandis que le risque du marché était une pensée après-coup ; le risque opérationnel n'a pas été traité du tout.
Le premier pilier
Le premier pilier traite l'entretien du capital de normalisation calculé pour trois composants importants de risque aux lesquels une banque fait face : Risque de crédit , risque opérationnel et risque du marché . D'autres risques ne sont pas considérés à ce stade entièrement quantifiables.Le composant du risque de crédit peut être calculé de trois manières différentes des divers niveaux de sophistication, à savoir l'approche normalisée par , la base IRB et IRB avancé par . IRB représente le " ; Approach" Estimation-Basé interne ;.
Pour le risque opérationnel , il y a trois approches différentes - l'approche de base ou BIA d'indicateur de , le l'approche normalisée ou STA, et le l'approche avancée ou AMA de mesure.
Pour le risque du marché l'approche preferred est variété (valeur en danger de ).
Le deuxième pilier
Le deuxième pilier traite la réponse de normalisation au premier pilier, leur donnant outils » beaucoup améliorés des régulateurs les « au-dessus de ceux disponibles sous Bâle I. Il fournit également un cadre pour traiter tous les autres risques qu'une banque peut faire face, comme le risque systémique , le risque de pension de , le risque de concentration de , le risque stratégique , le risque de réputation de , le risque de liquidité de et le risque légal , que l'Accord combine sous le titre du risque résiduel.
Le troisième pilier
Le troisième pilier augmente considérablement les révélations que la banque doit faire. Ceci est conçu pour permettre au marché d'avoir une meilleure image de la position globale de risque de la banque et de permettre aux contreparties de la banque d'évaluer et s'occuper convenablement.
Critiques
Il y a beaucoup de critiques qui sont faites en Bâle II. Celles-ci incluent que le risque plus sophistiqué mesure injustement l'avantage les banques plus grandes qui peuvent les mettre en application et, de la même perspective, que les pays en voie de développement généralement également n'ont pas ces banques et que Bâle II désavantagera économiquement marginalisé en limitant leur accès au crédit ou en le rendant plus cher.Le premier de ces derniers est un point valide, mais il est difficile de voir comment ceci peut être surmonté. Plus risquent des mesures sensibles de risque ont été exigés pour les banques et, alors que moins les mesures sophistiquées sont plus simples pour calculer, en raison plus grands et plus sophistiqués de leur sensibilité inférieure de risque qu'elles doivent être plus conservatrices.
La deuxième critique a des éléments de la vérité ; les risques de crédit meilleurs seront favorisés comme banques se déplacent vers l'évaluation vraie pour le risque. L'expérience avec ces systèmes dans le Etats-Unis et le Royaume-Uni , cependant, prouve que la sensibilité améliorée de risque signifie que les banques sont plus disposées à prêter aux emprunteurs de plus gros risque, juste avec des prix plus élevés. Les emprunteurs précédemment « verrouillés dehors » du système bancaire ont une chance d'établir une bonne histoire de crédit .
Une critique plus sérieuse est que l'opération de Bâle II mènera à un cycle économique plus prononcé . Cette critique surgit parce que les modèles de crédit ont employé pour l'usage de conformité du pilier 1 typiquement un horizon temporel de d'un an . Ceci signifierait que, pendant une diminution dans le cycle économique, les banques devraient réduire prêter à mesure que leur prévision de modèles augmentait des pertes, augmentant l'importance de la diminution.
Essentiellement ceci donne de nouveau lieu que la question, si le palladium et les LGD (le premier un indicateur de la probabilité d'encourir la perte, la seconde un indicateur de la sévérité de la perte) sont vraiment par paires indépendant comme modèle de risque de crédit, que Bâle II est basé dessus, assume ou si, en tant qu'élément de la recherche disponible les données sur la dette longue des USA semblent montrer, il y a des effets significatifs de corrélation à observer. Le règlement de cette matière restera à l'ordre du jour des chercheurs dans le domaine pendant des années à venir.
Les régulateurs devraient se rendre compte de ce risque et peuvent être prévus l'inclure dans leur évaluation des modèles de banque utilisés.
Mise à jour du novembre 2007
Le le 1er novembre , le 2007 , le bureau de du contrôleur de la devise (département des États-Unis de du trésor ) a approuvé une règle finale mettant en application les approches avancées de l'Accord capital de Bâle II. Cette règle établit des espérances de normalisation et de surveillance pour le risque de crédit, par les estimations internes basées approcher (IRB), et risque opérationnel, par l'approche avancée de mesure (AMA), et les articulates ont augmenté des normes pour l'examen de surveillance de l'adéquation des fonds propres et des révélations publiques pour les plus grandes banques des États-Unis.
Mise à jour du septembre 2005
Le le 30 septembre , le 2005 , les quatre agences fédérales d'opérations bancaires des USA (le bureau de du contrôleur de la devise , du conseil supérieur de du système de réservation fédérale , du Federal Deposit Insurance Corporation , et du bureau de de surveillance d'épargne) a annoncé leurs plans révisés pour l'exécution des États-Unis de l'Accord de Bâle II. Ceci retarde l'exécution de l'Accord pour des banques des USA par 12 mois.
Mise à jour du novembre 2005
Le le 15 novembre , le 2005 , le comité a libéré une version révisée de l'Accord, incorporant des changements aux calculs pour le risque du marché et le traitement de doubles effets de défaut. Ces changements avaient été bien à l'avance marqués, en tant qu'élément d'un papier libéré en juillet 2005.
Mise à jour du juillet 2006
Le le 4 juillet , le 2006 , le comité a libéré une version complète de l'Accord, incorporant le cadre de Bâle II du juin 2004, les éléments de l'Accord 1988 qui n'ont pas été mis à jour pendant le processus de Bâle II, l'amendement 1996 à l'Accord capital pour incorporer des risques du marché, et le papier du novembre 2005 sur Bâle II : Convergence internationale de la mesure et des normes de fonds propres capitales : Un cadre révisé. Aucun nouvel élément n'a été présenté en cette compilation. Cette version est maintenant la version en cours.
Bâle II et les régulateurs
Un des aspects les plus difficiles de mettre en application un accord international est la nécessité d'adapter aux cultures différentes, variant modèles structuraux, et les complexités de l'ordre public et du règlement existant. Haute direction de banques la' déterminera la stratégie de corporation, aussi bien que le pays dans lequel pour baser un type particulier d'affaires, basé en partie sur la façon dont Bâle II est finalement interprété par les législatures et les régulateurs des divers pays.Pour aider des banques opérant avec des conditions de reportage multiples pour différents régulateurs selon l'endroit géographique, il y a plusieurs applications de logiciel disponibles. Celles-ci incluent les moteurs capitaux de calcul et se prolongent aux solutions de reportage automatisées qui incluent les rapports exigés sous COREP/FINREP.
Progrès d'exécution
Régulateurs dans la plupart des juridictions autour du plan du monde pour mettre en application le nouvel Accord, mais avec des chronologies et l'utilisation considérablement variables des méthodologies variables étant restreintes. Le régulateurs de s des Etats-Unis d'Amérique le les 'divers ont convenu sur une approche finale - voir pour la notification de régulateur proposé. Ils ont exigé par l'approche Estimation-Basée interne pour les plus grandes banques, et l'approche normalisée ne sera pas disponible à n'importe qui. En Inde, le le RBI a mis en application les normes de Bâle II.En réponse à un questionnaire libéré par l'institut financier (FSI) de stabilité de , 95 régulateurs nationaux ont indiqué qu'ils étaient de mettre en application Bâle II, dans une certaine forme ou des autres, d'ici 2015.
L'Union européenne a déjà déjà mis en application l'Accord par l'intermédiaire des directives de besoins de capitaux d'UE et de beaucoup de banques d'Européen pour rapporter leurs rapports d'adéquation des fonds propres selon le nouveau système. Tous les établissements de crédit l'adopteront d'ici 2008.
Le futur
Le travail est apparemment déjà en cours sur le Bâle III , au moins dans un sens préliminaire. Les buts de ce projet sont de raffiner la définition du capital de banque, mesurent d'autres classes de risque et d'améliorer plus loin la sensibilité des mesures de risque.
Voir également
bureau de http://www.gov du contrôleur de la devise Risque opérationnel
Gestion des risques opérationnelle
Risque
Adéquation des fonds propres
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